课程简介
本课程讲述了现代金融学投资学方向的核心内容。课程的主要论题包括资产配置，资产资本定价模型，股票和债券估值。对市场有效性，行为金融学也有详细的讲述。课程最后以期货合约为核心，涉猎了金融衍生品定价以及风险对冲。
学生在学完本课程后应掌握现代金融学的基本理念和核心知识，构建初步的理论体系，塑造直觉上的认知。能够将理论在实际投资中进行应用，并能够解释经济生活和金融市场中的普遍现象。
课程大纲
第一单元：股权
主题1：课程概述；简介（BKM第1、2、3章和John Hull第1章）
主题2：风险与回报，风险规避（BKM第5、6章）
主题3：资产配置（BKM第7章）
主题4：资本资产定价理论 CAPM（BKM第9章）
主题5：套利定价理论 APT（BKM第10章）
主题6：有效市场假说（BKM第11章）
主题7：投资组合绩效评估（BKM第24章）
主题8：证券分析（BKM第17、18和19章）
第二单元：固定收益证券
主题1：债券定价（BKM第14章）
主题2：收益率、利率期限结构（BKM第15章）
主题3：久期和债券投资组合管理（BKM第16章）
第三单元：金融衍生品
主题1：期货基础知识和期货定价（John Hull第2、4和5章）
主题2：期货对冲策略（John Hull第3章）
考试
主题1：课程概述；简介（BKM第1、2、3章和John Hull第1章）
主题2：风险与回报，风险规避（BKM第5、6章）
主题3：资产配置（BKM第7章）
主题4：资本资产定价理论 CAPM（BKM第9章）
主题5：套利定价理论 APT（BKM第10章）
主题6：有效市场假说（BKM第11章）
主题7：投资组合绩效评估（BKM第24章）
主题8：证券分析（BKM第17、18和19章）
第二单元：固定收益证券
主题1：债券定价（BKM第14章）
主题2：收益率、利率期限结构（BKM第15章）
主题3：久期和债券投资组合管理（BKM第16章）
第三单元：金融衍生品
主题1：期货基础知识和期货定价（John Hull第2、4和5章）
主题2：期货对冲策略（John Hull第3章）
考试