-
第一章导论
导论
-
●1.1投资学概述
投资学概述
-
●1.2投资的过程
投资的过程
-
第二章收益与风险度量
收益与风险度量
-
●2.1投资活动中收益与风险的界定
投资活动中收益与风险的界定
-
●2.2单项资产历史的收益与风险的衡量
单项资产历史的收益与风险的衡量
-
●2.3单项资产预期的收益与风险的衡量
单项资产预期的收益与风险的衡量
-
●2.4资产组合的收益与风险的衡量
资产组合的收益与风险的衡量
-
●2.5市场模型
市场模型
-
●2.6贝塔系数的衡量
贝塔系数的衡量
-
●2.7VaR的概念
VaR的概念
-
●2.8VaR的度量方法
VaR的度量方法
-
第三章有效市场假说
有效市场假说
-
●3.1有效市场假说
有效市场假说
-
●3.2弱式有效市场假说的检验
弱式有效市场假说的检验
-
●3.3半式有效市场假说的检验
半式有效市场假说的检验
-
●3.4有效市场假设与投资策略
有效市场假设与投资策略
-
第四章债券价值分析
债券价值分析
-
●4.1收入资本化法
收入资本化法
-
●4.2债券价值分析
债券价值分析
-
●4.3债券属性对价值分析的影响
债券属性对价值分析的影响
-
●4.4债券定价原理
债券定价原理
-
●4.5债券的久期
债券的久期
-
●4.6债券的凸性
债券的凸性
-
第五章股票价值分析
股票价值分析
-
●5.1股票的价值分析
股票的价值分析
-
●5.2股息贴现模型
股息贴现模型
-
●5.3市盈率模型
市盈率模型
-
●5.4市盈率的影响因素
市盈率的影响因素
-
第六章衍生证券价值分析
衍生证券价值分析
-
●6.1远期和期货概述
远期和期货概述
-
●6.2远期合约的价值分析
远期合约的价值分析
-
●6.3互换概述
互换概述
-
●6.4互换的价值分析
互换的价值分析
-
●6.5期权概述
期权概述
-
●6.6期权价格的基础知识
期权价格的基础知识
-
●6.7期权价格范围
期权价格范围
-
●6.8期权定价模型
期权定价模型
-
第七章资产组合理论
资产组合理论
-
●7.1风险态度和效用函数
风险态度和效用函数
-
●7.2风险分散原理
风险分散原理
-
●7.3资本配置
资本配置
-
●7.4有效组合与有效边界
有效组合与有效边界
-
●7.5最佳投资组合的确定
最佳投资组合的确定
-
●7.6财富管理案例分析
财富管理案例分析
-
第八章资产定价理论
资产定价理论
-
●8.1市场组合
市场组合
-
●8.2CAPM的推导
CAPM的推导
-
●8.3套利定价模型概述
套利定价模型概述
-
●8.4单因素套利定价模型
单因素套利定价模型
-
●8.5多因素套利定价模型
多因素套利定价模型
-
第九章投资组合业绩评价
投资组合业绩评价
-
●9.1投资组合业绩评价概述
投资组合业绩评价概述
-
●9.2投资组合收益率的衡量
投资组合收益率的衡量
-
●9.3投资组合的风险调整回报率
投资组合的风险调整回报率
