-
第一章金融计量学介绍
金融计量学介绍
-
●1.1金融计量学的含义
金融计量学的含义
-
●1.2金融数据的主要类型及特点
多元线性回归模型基本假设
-
●1.3金融计量学的建模步骤
多元线性回归模型的参数估计
-
●1.4金融计量软件介绍
金融计量软件简介
-
第二章一元线性回归模型
最小二乘法（OLS）和线性回归模型
-
●2.1回归分析的基本概念
回归分析概述
-
●2.2总体回归和样本回归
总体回归和样本回归
-
●2.3一元线性回归模型概念及基本假设
一元线性回归模型概念及基本假设
-
●2.4一元线性回归模型的参数估计
一元线性回归模型的参数估计
-
●2.5参数估计量及随机误差项的性质及分布
参数估计量及随机误差的性质及概率分布
-
●2.6一元线性回归模型的统计检验
一元线性回归模型的统计检验
-
第三章多元线性回归模型
异方差和自相关
-
●3.1多元线性回归模型概念
异方差的介绍
-
●3.2多元线性回归模型基本假设
异方差的检验
-
●3.3多元线性回归模型的参数估计
多元线性回归模型的参数估计
-
●3.4参数估计量的性质及样本容量问题
参数估计量的性质及样本容量问题
-
●3.5多元线性回归模型的统计检验
异方差的修正
-
●3.6多元非线性回归模型的转化
自相关的概念和产生原因
-
●3.7模型预测
自相关的度量与后果
-
●3.8模型选择
自相关的检验与修正
-
第四章违背经典线性回归模型的假定之一——异方差
违背经典线性回归模型的假定之一-异方差
-
●4.1异方差的概念及产生原因
异方差的概念及产生原因
-
●4.2异方差的后果
异方差的后果
-
●4.3异方差的检验
异方差的检验
-
●4.4异方差的修正
异方差的修正
-
第五章违背经典线性回归模型的假定之二——自相关
违背经典线性回归模型的假定之二-自相关
-
●5.1自相关的概念及产生原因
自相关的概念及产生原因
-
●5.2自相关的度量及后果
自相关的度量及后果
-
●5.3自相关的检验
自相关的检验
-
●5.4自相关的修正
自相关的修正
-
第六章违背经典线性回归模型的假定之三——多重共线性
多重共线性和虚拟变量的应用
-
●6.1多重共线性的概念
多重共线性的概念
-
●6.2多重共线性产生原因
多重共线性产生的原因
-
●6.3多重共线性的后果
多重共线性的后果
-
●6.4多重共线性的检验
多重共线性的检验
-
●6.5多重共线性的修正
多重共线性的修改
-
第七章虚拟变量模型
虚拟变量模型
-
●7.1虚拟变量的定义
虚拟变量的定义
-
●7.2虚拟变量的设置原则
虚拟变量的设置原则
-
●7.3虚拟变量模型的运用
虚拟变量模型的运用
-
●7.4回归模型的结构稳定性检验
回归模型的结构稳定性检验
-
第八章时间序列分析
时间序列分析
-
●8.1随机过程的定义
随机过程的定义
-
●8.2时间序列平稳性原理及伪回归现象
时间序列平稳性原理及伪回归现象
-
●8.3平稳性检验的具体方法
平稳性检验的具体方法
-
●8.4协整的概念
协整的概念
-
●8.5协整的检验
协整的检验
-
●8.6因果检验
因果检验
-
第九章动态模型
动态模型
-
●9.1ECM模型的概念和构造
ECM模型的概念和构造
-
●9.2ARDL模型的概念和构造
ARDL模型的概念和构造
-
●9.3ARIMA模型的概念和构造
ARIMA模型的概念和构造
-
●9.4VAR模型的概念和构造
VAR模型的概念和构造
-
●9.5GARCH模型的概念和构造
GARCH模型的概念和构造
-
第十章联立方程模型
联立方程模型
-
●10.1联立方程模型的基本概念
联立方程模型的基本概念
-
●10.2联立方程模型的识别定义
联立方程的基本概念
-
●10.3联立方程模型的识别规则
联立方程的识别规则
-
●10.4联立方程模型的联立性检验
联立方程模型的联立性检验
-
●10.5联立方程模型的估计
联立方程模型的估计
-
第十一章实证性文章写作
实证性文章写作
-
●11.1实证性文章该如何写
实证性文章该如何写
-
●11.2实证性文章写作举例
实证性文章写作举例